H πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2011 (EU Wide Stress Testing Exercise of European Banks) διενεργήθηκε υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου.
Στην άσκηση συμμετείχαν οι 6 μεγαλύτεροι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι (Εθνική Τράπεζα, EFG Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, ATEbank και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), που από κοινού αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 90% του συνολικού ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (εξαιρουμένων των θυγατρικών ξένων ομίλων).
Η Eurobank και η Αγροτική τράπεζα ήταν οι ελληνικές τράπεζες που απέτυχαν να περάσουν τα stress tests. Επίσης απέτυχαν πέντε ισπανικές και μία αυστριακή.
Όσον αφορά το όριο αναφοράς και το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας,όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος, δύο βασικά χαρακτηριστικά διαφοροποιούν την άσκηση σε σύγκριση με εκείνη που διενεργήθηκε πέρυσι. Πρώτον, το όριο αναφοράς διαμορφώθηκε σε 5% για τους σκοπούς της φετινής άσκησης, έναντι 6% της περσινής άσκησης. Δεύτερον, ο ορισμός του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που χρησιμοποιήθηκε στη φετινή άσκηση ήταν αυτός των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1), έναντι των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier 1) της περσινής άσκησης. Τα σενάρια διαμορφώθηκαν από την EKT και καλύπτουν χρονικό ορίζοντα δύο ετών (2011-2012). Το δυσμενές σενάριο αντανακλά ακραίους υποθετικούς κινδύνους (τύπου 'what if'). Μια επιπλέον σημαντική διαφορά από την περσινή άσκηση είναι ότι οι απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων που περιέχονται στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο των πιστωτικών ιδρυμάτων (banking book) αντιμετωπίζονται με μεθοδολογία αντίστοιχη εκείνης των λοιπών δανειακών χαρτοφυλακίων που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο (επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια). Σημείο εκκίνησης απετέλεσαν τα στοιχεία ισολογισμού της 31.12.2010.
Η συνέπεια εφαρμογής των σεναρίων και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων ενισχύθηκαν περαιτέρω από την ποιοτική αξιολόγηση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων κάθε χώρας, την οποία πραγματοποίησαν εμπειρογνώμονες από τις εποπτικές αρχές άλλων χωρών της Ευρώπης, σε συνεργασία με στελέχη της ΕΒΑ και της ΕΚΤ.
Με επιτυχία ολοκλήρωσε το stress test η Marfin Popular Bank. Όπως ανακοινώθηκε, η τράπεζα παρουσίασε:
-5,6% αποτέλεσμα στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, κατόπιν της ήδη αποκληρωθείσας πώλησης της θυγατρικής στην Αυστραλία, και 5,3%, αν εξαιρεθεί η πώληση, με βάση το δυσμενές σενάριο για το έτος 2012
-9,2% αποτέλεσμα στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων άμβλυνσης κινδύνου, όπως αυτά καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή
-10% αποτέλεσμα στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, μετά την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου σχεδίου της Τράπεζας
-Η Τράπεζα δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική βοήθεια για την ενίσχυση των κεφαλαίων της.
Ο στόχος της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία διενεργήθηκε σε 91 τράπεζες από 21 χώρες που συνολικά καλύπτουν πάνω από 65% του συνολικού ενεργητικού του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, είναι να εκτιμηθεί η ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών σε ακραία αρνητικά σενάρια, καθώς και η φερεγγυότητά τους σε υποθετικά δυσμενή γεγονότα κάτω από ορισμένες περιοριστικές συνθήκες.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου